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Stochastische Differentialgleichungen
Erweiterung deterministischer Modelle um zufällige Einflüsse
Alice Lakits
Art der Arbeit
Diplomarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Mathematik
Betreuer*in
Peter Raith
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Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
DOI
10.25365/thesis.12212
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29773.48963.582762-8
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Abstracts

Abstract
(Deutsch)
Mit dieser Diplomarbeit wird eine kurze Einführung in die Theorie der stochastischen Differentialgleichung gegeben. Eine stochastische Differentialgleichung ist, salopp gesagt, eine Möglichkeit um mathematische Prozesse zu beschreiben, deren zeitliche Entwicklung nicht nur deterministisch ist, sondern auch durch Zufälligkeiten beeinflusst wird. Dabei werden die zufälligen Ereignisse als normalverteilt angenommen. In der Diplomarbeit werden zunächst die nötigen theoretischen Grundlagen behandelt, um dann den Existenz- und Eindeutigkeitssatz für das stochastische Anfangswertproblem zu beweisen. Im Folgenden wird auf verschiedene Eigenschaften der Lösungen eingegangen und ein Ausblick auf die numerische Lösung gegeben.

Schlagwörter

Schlagwörter
(Deutsch)
Stochastische Differentialgleichungen
Autor*innen
Alice Lakits
Haupttitel (Deutsch)
Stochastische Differentialgleichungen
Hauptuntertitel (Deutsch)
Erweiterung deterministischer Modelle um zufällige Einflüsse
Publikationsjahr
2010
Umfangsangabe
VII, 67 S. : graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*in
Peter Raith
Klassifikation
31 Mathematik > 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung
AC Nummer
AC08429519
Utheses ID
11008
Studienkennzahl
UA | 405 | | |
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