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Arbitrage durch quantitatives Pairs Trading
Heinz Lorenz Habermuth
Art der Arbeit
Diplomarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Betreuer*in
Christian Keber
DOI
10.25365/thesis.15445
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-30153.54740.163062-3
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Abstracts
Abstract
(Deutsch)
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die quantitative statistische Pairs Trading Theorie auf die Möglichkeit der Erzielung eines Arbitragegewinnes beziehungsweise eines höheren Gewinnes als durch die simple Investition in Marktindexpapiere zu überprüfen.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Englisch)
Pairs Trading Arbitrage
Schlagwörter
(Deutsch)
Pairs Trading Arbitrage quantitative Methode
Autor*innen
Heinz Lorenz Habermuth
Haupttitel (Deutsch)
Arbitrage durch quantitatives Pairs Trading
Publikationsjahr
2011
Umfangsangabe
115 S. : graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*in
Christian Keber
Klassifikation
85 Betriebswirtschaft > 85.30 Investition, Finanzierung
AC Nummer
AC08814716
Utheses ID
13862
Studienkennzahl
UA | 157 | | |