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Optionen und Martingale und deren Integration in einem anwendungsbezogenen Mathematikunterricht
Lisa Maria Neitzel
Art der Arbeit
Diplomarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Mathematik
Betreuer*in
Walter Schachermayer
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Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
DOI
10.25365/thesis.32756
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-30434.47628.769365-6
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Abstracts

Abstract
(Deutsch)
Der Begriff ’Martingal’ bezeichnete bereits im 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel. Die Martingaltheorie wird oft in der Finanzmathematik verwendet, die sich unter anderem mit der Bestimmung fairer Preise für Finanzgüter beschäftigt. Wegen ihrer besonderen Eigenschaften bilden Martingale eine geeignete Basis für die Untersuchung von Spielsystemen und sie spielen zusätzlich eine wichtige Rolle für die Optionspreistheorie. Diese Arbeit widmet sich der Optionsbewertung anhand der Konstruktion eines Binomial-Baumes und der risikoneutralen Bewertung. Des Weiteren wird ein einfaches Preismodell für Optionen eingeführt, unter Verwendung des Maßwechsels und dem Theorem von Girsanov. Ziel dieser Arbeit ist es, die komplexe Finanzmathematik beziehungsweise den Bereich der Optionstheorie in einen anwendungsbezogenen Mathematikunterricht zu integrieren.

Schlagwörter

Schlagwörter
(Deutsch)
Optionen Martingale Finanzmathematik Integration Optionstheorie in den Mathematikunterricht praktische Anwendungen
Autor*innen
Lisa Maria Neitzel
Haupttitel (Deutsch)
Optionen und Martingale und deren Integration in einem anwendungsbezogenen Mathematikunterricht
Publikationsjahr
2014
Umfangsangabe
68 S. : Ill., graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*in
Walter Schachermayer
Klassifikationen
31 Mathematik > 31.04 Ausbildung, Beruf, Organisationen ,
31 Mathematik > 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung ,
31 Mathematik > 31.80 Angewandte Mathematik
AC Nummer
AC11697961
Utheses ID
29089
Studienkennzahl
UA | 190 | 406 | 456 |
Universität Wien, Universitätsbibliothek, 1010 Wien, Universitätsring 1