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Asymmetrische Strompreistransmissionen und Österreichs Stromhandel im Zeitraum 2002 - 2013
Ebru Celik
Art der Arbeit
Masterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Masterstudium Betriebswirtschaft
Betreuer*in
Franz Wirl
DOI
10.25365/thesis.35479
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-30301.53207.921663-3
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Angeregt von zahlreichen Pressemitteilungen im Jahr 2013 rundum den österreichischen Strommarkt sowie für Konsumenten nachteilige Preisentwicklungen im Stromeinzelhandel entstand die Idee für diese Master-Arbeit. Insbesondere auf Seiten der E- Control und dem Verband für Konsumenteninformation besteht die grundlegende Ansicht, dass seit der Liberalisierung des österreichischen Strommarkts die Preise auf der Einzelhandelsebene kontinuierlich angestiegen sind. Diese Entwicklung sei jedoch nicht gerechtfertigt, da die Preise auf der Großhandelsebene überwiegend eine abnehmende Tendenz zeigen. Ziel dieser Arbeit ist somit den Zusammenhang zwischen Groß- und Einzelhandelspreise (Börsenpreise und Lieferantenpreise) zu analysieren und in Folge die Existenz einer asymmetrischen Preistransmission zu überprüfen.
Wenn durch einen Schock eine Veränderung des Input-Preises hervorgerufen wird und der Output-Preis sich folglich in einem nicht-äquivalenten Ausmaß und/ oder zeitlich verzögert anpasst, spricht man von einer asymmetrischen Preistransmission. Typische Ursachen aus der Literatur sind vor allem wettbewerbsunfähige Märkte sowie Suchkosten.
Neben deskriptiv statistischen Analysen wurden auch Methoden der Zeitreihenanalyse angewandt. Ziel war die Formulierung eines Fehlerkorrekturmodells, jedoch erfüllen die vorhandenen Daten die Voraussetzungen hierfür nicht. Anhand des Granger-Kausalitätstests konnte ein zeitlich versetzter Einfluss der Börsenpreise auf einige Lieferantenpreise festgestellt werden. Der (erweiterte) Dickey-Fuller Test überprüft die vorausgesetzte Instationarität für den anschließenden Kointegrationstest. Die Börsenpreise sind laut Ergebnis höchstwahrscheinlich stationär. Die Ergebnisse des nichtsdestotrotz durchgeführten Kointegrationstests deuten daraufhin, dass die Spot- und Lieferantenpreise kointegriert sind. Dies gilt nicht mit Einbezug der Futurepreise.
Letzten Endes besteht die Vermutung, dass entweder die Großhandelspreise keinen bedeutenden Einfluss auf die Preisvergabe in der Einzelhandelsebene haben oder die vorhandenen Daten für ökonometrische Analysen untauglich sind.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
Asymmetrische Preistransmissionen Zeitreihenanalyse Österreichischer Strommarkt Stromhandel
Autor*innen
Ebru Celik
Haupttitel (Deutsch)
Asymmetrische Strompreistransmissionen und Österreichs Stromhandel im Zeitraum 2002 - 2013
Publikationsjahr
2014
Umfangsangabe
102 S. : graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*in
Franz Wirl
Klassifikation
85 Betriebswirtschaft > 85.99 Betriebswirtschaft: Sonstiges
AC Nummer
AC12251915
Utheses ID
31442
Studienkennzahl
UA | 066 | 915 | |