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Semidefinite Programming
theory and applications in finance
Markus Gerald Alexander Gabl
Art der Arbeit
Masterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Masterstudium Betriebswirtschaft
Betreuer*in
Immanuel Bomze
DOI
10.25365/thesis.41124
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29344.05205.679264-6
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der semidefiniten Programmierung und ihrer Anwendung im Bereich der Finanzwirtschaft. Es werden die theoretischen Grundlagen der semidefiniten Programmierung und darauf aufbauende Algorithmen vorgestellt. Danach werden verschiedene Anwendungen in der Finanzwirtschaft diskutiert. Diese Umfassen: Portfoliooptimierung, robuste Portfoliooptimierung, Hauptkomponenten Analyse und Asset-Bewertung.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Englisch)
convex optimization option pricing data analysis robust optimization portfolio optimization
Schlagwörter
(Deutsch)
Konvexe Optimierung Optionsbewertung Datenanalyse Robuste Optimierung Portfolio Optimierung
Autor*innen
Markus Gerald Alexander Gabl
Haupttitel (Englisch)
Semidefinite Programming
Hauptuntertitel (Englisch)
theory and applications in finance
Paralleltitel (Deutsch)
Semidefinite Programmierung: Theorie und Anwendungen in der Finanzwirtschaft
Publikationsjahr
2016
Umfangsangabe
91 Seiten
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Immanuel Bomze
AC Nummer
AC13046640
Utheses ID
36400
Studienkennzahl
UA | 066 | 915 | |