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Evaluation of the performance of the Automatic-1-2-3 trend indicator
Thomas Sinkovics
Art der Arbeit
Magisterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Magisterstudium Statistik
Betreuer*in
Erhard Reschenhofer
DOI
10.25365/thesis.41613
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-30333.56004.968753-4
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Der Automatic-1-2-3-Algorithmus ist ein Trendindikator, der von S. Maier-Paape vorgestellt wurde. Mit Hilfe eines sogenannten SAR-Prozesses werden die relevanten Minima und Maxima einer Zeitreihe extrahiert und anhand dieser lassen sich Trends klar definieren. Die so erkannten Trends sind dann maßgeblich für Handelsstrategien. Dieser Algorithmus wird jedoch durch mehrere Parameter gesteuert, wodurch sich sehr viele Variationsmöglichkeiten ergeben. Diese Arbeit untersucht die Frage, ob sich diese Komplexität auszahlt, oder ob nicht ein viel simplerer Algorithmus ähnliche Ergebnisse erzielt. Bei der Analyse und den Grafiken wird die Statistiksoftware R verwendet. Am Ende zeigt sich, dass ein Algorithmus mit nur einem Parameter gleich gut abschneidet.
Abstract
(Englisch)
The Automatic-1-2-3-algorithm is a trend indicator which was introduced by S. Maier-Paape. The relevant minima and maxima of a time series are extracted with the aid of a so called SAR-process. Trends can clearly be defined using them. This algorithm is controlled through several parameters, what yields the possibility of large variation. This thesis examines the question whether this complexity pays off or whether a much simpler algorithm produces similar results. For computation and creating figures the statistical software R is used. In the end, it turns out that an algorithm with only one parameter performs as well.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Englisch)
Automatic-1-2-3 trend indicator evaluation of performance Min-Max-process SAR-process
Schlagwörter
(Deutsch)
Automatic-1-2-3 Trendindikator Evaluation der Performance Min-Max-Prozess SAR-Prozess
Autor*innen
Thomas Sinkovics
Haupttitel (Englisch)
Evaluation of the performance of the Automatic-1-2-3 trend indicator
Paralleltitel (Deutsch)
Evaluierung der Performance des Automatic-1-2-3 Trend-Indikators
Publikationsjahr
2016
Umfangsangabe
38 Seiten : Diagramme
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Erhard Reschenhofer
AC Nummer
AC13103075
Utheses ID
36835
Studienkennzahl
UA | 066 | 951 | |