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Strong limit theorems for non-integrable random variables
Ádám Novotta
Art der Arbeit
Masterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Mathematik
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Masterstudium Mathematik
Betreuer*in
Roland Zweimüller
DOI
10.25365/thesis.51221
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-16410.73354.623260-8
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Die vorliegende Masterarbeit behandelt einige Grenzwertsätze über fast sichere Konvergenz beziehungsweise Divergenz von Summen unabhängiger und identisch verteilter Zufallsvariablen mit schweren "tails". Insbesondere werden Zufallsvariablen betrachtet, bei denen der Erwartungswert unendlich beziehungsweise nicht definiert ist und daher eine Voraussetzung für das starke Gesetz der großen Zahlen nicht erfüllt ist. Konkret werden Integralkriterien für das asymptotische Verhalten von Quotienten solcher Summen besprochen.
Abstract
(Englisch)
In this master thesis we will present some theorems about limit theorems of random variables, where the expected value of the random variables is not
defined or not integrable. That means we will consider sequences of i.i.d. random variables, where the requirement of strong law of large numbers is not satisfied.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Englisch)
Mathematics strong limit theorem infinte expected value not defined expected value
Schlagwörter
(Deutsch)
Mathematik starke Grenzwertsätze unendlicher Erwartungswert nicht definierter Erwartungswert
Autor*innen
Ádám Novotta
Haupttitel (Englisch)
Strong limit theorems for non-integrable random variables
Paralleltitel (Deutsch)
Starke Grenzwertsätze für nicht integrierbare Zufallsvariablen
Publikationsjahr
2018
Umfangsangabe
48 Seiten
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Roland Zweimüller
Klassifikation
31 Mathematik > 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung
AC Nummer
AC15319478
Utheses ID
45243
Studienkennzahl
UA | 066 | 821 | |