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Untersuchung der Validität von Rendite- und Volatilitätsmodellen zur Berechnung des Value at Risk in der Finanzmarktkrise
Christopher Scharl
Art der Arbeit
Magisterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Betreuer*in
Jürgen Huber
DOI
10.25365/thesis.5418
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29055.67165.155664-9
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Es werden die gängigsten Modelle zur Vorhersage von Renditen und Volatilitäten benutzt um den Value at Risk in der Finanzmarktkrise zu bestimmen. Zu diesem werden anschließend die zu Grunde liegenden Annahmen kritisch hinterfragt.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
Value at Risk Renditemodelle Volatilitätsmodelle Finanzmarktkrise
Autor*innen
Christopher Scharl
Haupttitel (Deutsch)
Untersuchung der Validität von Rendite- und Volatilitätsmodellen zur Berechnung des Value at Risk in der Finanzmarktkrise
Publikationsjahr
2009
Umfangsangabe
VI, 73 S. : graph. Darst.
Sprache
Deutsch
Beurteiler*in
Jürgen Huber
Klassifikation
85 Betriebswirtschaft > 85.30 Investition, Finanzierung
AC Nummer
AC07674712
Utheses ID
4849
Studienkennzahl
UA | 066 | 915 | |