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Numerical solution of stochastic differential equations
Johannes Temme
Art der Arbeit
Diplomarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Mathematik
Betreuer*in
Arnold Neumaier
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29103.73538.632070-6
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Diese Arbeit ist sowohl als theoretische als auch praktische Einfü̈hrung in das Gebiet der Numerik von stochastischen Differentialgleichungen gedacht, wobei die numerische Methoden dieser Arbeit Einschrittverfahren und die Gaußsche Nä̈herung umfassen. Das 1. Kapitel umfasst eine Einführung in die Theorie der stochastischen Differentialgleichungen. Das 2. Kapitel behandelt die Theorie der Numerik von Einschrittverfahren und der Gaußschen Näherung. Im 3. Kapitel werden beide Verfahren an Hand von 4 stochastischen Differentialgleichungen verglichen und Vor- sowie Nachteile der jeweiligen Verfahren diskutiert. Diese Arbeit umfasst eine Multimediabeilage mit den verwendeten Programmen des 3. Kapitels.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
stochastische Differentialgleichung numerische Methoden gewöhnliche Differentialgleichung
Autor*innen
Johannes Temme
Haupttitel (Englisch)
Numerical solution of stochastic differential equations
Paralleltitel (Deutsch)
Numerische Methoden zum Lösen von stochastischen Differentialgleichungen
Publikationsjahr
2009
Umfangsangabe
139 S. : graph. Darst.
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Arnold Neumaier
AC Nummer
AC07770533
Utheses ID
5995
Studienkennzahl
UA | 405 | | |