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The impact of COVID-19 on bank liquidity
an analysis of the Basel III liquidity ratios in European banks
Philipp Rohde
Art der Arbeit
Masterarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Masterstudium Banking and Finance
Betreuer*in
Gyöngyi Loranth
Mitbetreuer*in
David Pothier
DOI
10.25365/thesis.78105
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-10779.86645.491254-2
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Die COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 hatte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft und das gesamte Bankensystem. Banken reagierten auf die gestiegene Unsicherheit im Markt und definierten ihr Risikomanagement neu. In diesem Zusammenhang untersucht diese Master-Arbeit, wie europäische Banken aufgrund dessen ihre Liquiditätsreserven verändert haben. Mithilfe von Daten aus den Jahren 2015 bis 2023 analysiert die Arbeit Trends, Strukturbrüche und Einflussfaktoren für Veränderungen der Liquidität von Banken, die unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehen. Zur Bestimmung der Liquidität nutzt die Analyse die Basel III Kennzahlen; die Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Fun-ding Ratio (NSFR). Für die Untersuchung wird der Datensatz in drei Phasen aufgeteilt. Eine Pre-COVID Phase, eine Während-COVID Phase, sowie eine Post-COVID Phase. Auf diese Weise soll die Entwicklung der Liquiditätspositionen der Banken im Zeitverlauf verglichen werden. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Banken während der Pandemie ihre Liquiditätspuffer erhöht haben. Zudem wird der Einfluss von Bankgröße, Stabilität, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Rentabilität auf die Liquiditätskennzahlen analysiert. Die Erkenntnisse zeigen, dass größere Banken, zumindest leicht, besser in der Lage waren, hohe Liquiditätsquoten aufrechtzuerhalten. Mit diesen Ergebnissen leistet die Arbeit einen Beitrag zur aktuellen Forschung über Finanzstabilität, Liquiditätsmanagement und die Wirksamkeit regulatorischer Maßnahmen.
Abstract
(Englisch)
The COVID pandemic in 2020 had a great impact on the European economy and the overall banking system. Banks had to react to the increased market uncertainty by adjusting their risk management. This thesis investigates how European banks adjusted their liquidity holdings in this context. Using data from the years 2015 to 2023 from a sample of banks supervised by the European Central Bank, this thesis analyses trends, structural breaks, and key drivers of liquidity changes. The, with Basel III implemented ratios, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Fund-ing Ratio (NSFR) are used to determine the liquidity. For the analysis, the thesis splits the collected data into three phases, a pre-, during, and after-COVID phase and compares the banks' liquidity positions over time. The results of the thesis proves that the banks increased their liquidity buffers during the pandemic. It also explains the influence of bank size, stability, economic conditions, and profitability on the two liquidity ratios. The findings show that larger banks were slightly better positioned to maintain high liquidity ratios. By delivering these results, the thesis contributes to the ongoing research on financial stability, liquidity management, and regulatory effectiveness.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
Liquiditätsmanagement Bankenregulierung Risikomanagement in Banken Basel III COVID-19
Schlagwörter
(Englisch)
Liquidity management Bank regulation Basel III COVID-19 Risk management in banks
Autor*innen
Philipp Rohde
Haupttitel (Englisch)
The impact of COVID-19 on bank liquidity
Hauptuntertitel (Englisch)
an analysis of the Basel III liquidity ratios in European banks
Publikationsjahr
2025
Umfangsangabe
V, 84 Seiten : Illustrationen
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Gyöngyi Loranth
Klassifikation
83 Volkswirtschaft > 83.52 Finanzwissenschaft
AC Nummer
AC17482461
Utheses ID
75228
Studienkennzahl
UA | 066 | 974 | |