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The Mutual Fund Theorem and separation in financial markets
Thomas Weitz
Art der Arbeit
Diplomarbeit
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Mathematik
Betreuer*in
Walter Schachermayer
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Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
DOI
10.25365/thesis.9915
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-29807.73109.128170-0
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Abstracts

Abstract
(Deutsch)
Die wichtigsten Versionen der Mutual Fund Theorems werden in diskreter und stetiger Zeit präsentiert. Wir untersuchen ob die Vorhersagen des Mutual Fund Theorems in realen Finanzmärkten sich als wahr erweisen. Dazu betrachten wir „Asset Allocations“ von Fidelity und Vanguard.
Abstract
(Englisch)
The most important versions of the Mutual Fund Theorem and Separation results in discrete and continuous time are presented. We further investigate whether the predictions of the Mutual Fund Theorem hold true in actual financial markets by analyzing proposed asset allocations of Fidelity and Vanguard.

Schlagwörter

Schlagwörter
(Englisch)
Mutual Fund Theorem separation utility function 2-Fund Separation
Schlagwörter
(Deutsch)
Mutual Fund Theorem separation Nutzenfunktion 2-Fund Separation
Autor*innen
Thomas Weitz
Haupttitel (Englisch)
The Mutual Fund Theorem and separation in financial markets
Paralleltitel (Deutsch)
Das Mutual Fund Theorem und Separation in Finanzmärkten
Paralleltitel (Englisch)
The Mutual Fund Theorem and separation in financial markets
Publikationsjahr
2010
Umfangsangabe
V, 53 S.
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Walter Schachermayer
Klassifikationen
31 Mathematik > 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung ,
31 Mathematik > 31.73 Mathematische Statistik ,
31 Mathematik > 31.99 Mathematik: Sonstiges
AC Nummer
AC08125473
Utheses ID
8945
Studienkennzahl
UA | 405 | | |
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